Posti vacanti JOLTS
BLS · in programma
Materialità 45 · mediaCalendario ufficiale ↗Markets
Regime di mercato
Favorevole al rischio65,2
Tendenza degli indici83,3
Volatilità89,8
Partecipazione del mercato20,9
Tassi34,0
Liquidità · proxy ETF59,8
Contesto macro84,5
Cosa è cambiato
Rispetto al 21/09/2026: Forte propensione al rischio → Favorevole al rischio.
Il regime entra nella Compatibilità di mercato e nel Timing di ogni titolo: un cambio di regime può spostare questi score anche senza novità sulla società. Non è un consiglio né una previsione.
Confronto per famiglia
| Famiglia | 21/09/2026 | Oggi | Δ |
|---|---|---|---|
| Tendenza degli indici | 83 | 83 | 0 |
| Volatilità | 90 | 90 | -0 |
| Partecipazione del mercato | — | 21 | — |
| Tassi | — | 34 | — |
| Liquidità · proxy ETF | 61 | 60 | -1 |
| Contesto macro | — | 84 | — |
Il regime di una settimana fa è ricalcolato solo con i dati disponibili allora: le famiglie acquisite dopo risultano non disponibili, non stimate.
Mercati principali
| Mercato | Ultima chiusura | 1 seduta | 5 sedute | 20 sedute | SMA50 | SMA200 | Dati al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | 771,35 | 0,5% | 1,3% | 0,0% | ✓ | ✓ | 25/09/2026 |
| Nasdaq 100 QQQ | 744,50 | 0,5% | 3,2% | 3,2% | ✓ | ✓ | 25/09/2026 |
| Russell 2000 IWM | 281,97 | 0,1% | -0,7% | -6,0% | ✗ | ✓ | 25/09/2026 |
| S&P 500 a pesi uguali RSP | 211,11 | 0,4% | -0,6% | -4,7% | ✗ | ✓ | 25/09/2026 |
| Titoli di Stato USA 20+ anni TLT | 79,32 | -0,1% | -2,4% | -4,6% | ✗ | ✗ | 25/09/2026 |
| Obbligazioni high yield HYG | 77,86 | -0,0% | -0,9% | -2,5% | ✗ | ✗ | 25/09/2026 |
| Petrolio USO | 148,33 | -3,1% | -3,6% | 14,1% | ✓ | ✓ | 25/09/2026 |
| Dollaro USA UUP | 28,62 | -0,2% | 0,8% | 2,1% | ✓ | ✓ | 25/09/2026 |
| Volatilità implicita VIX ^VIX | 14,87 | -5,1% | 0,4% | 3,0% | ✗ | ✗ | 25/09/2026 |
ETF e indici di riferimento dai prezzi giornalieri salvati: variazioni di prezzo senza dividendi; ✓/✗ = sopra/sotto la media mobile. Oro e bitcoin non sono ancora collegati. · market-assets-v1
Ampiezza del mercato
Ampiezza del mercato
Quanto è diffuso il movimento: settori sopra le medie e S&P 500 a pesi uguali contro quello per capitalizzazione. Basso = rialzo concentrato in pochi titoli.
Partecipazione del mercato20,9/100
Settori sopra entrambe le medie3/11medie a 50 e 200 sedute
Pesi uguali contro capitalizzazione-4,5%RSP/SPY, 50 sedute
Dettaglio per settore (ETF SPDR)
| ETF | Settore | SMA50 | SMA200 | Rispetto a SPY, 50 sedute |
|---|---|---|---|---|
| XLK | Tecnologia | ✓ | ✓ | 7,6% |
| XLE | Energia | ✓ | ✓ | 5,9% |
| XLV | Sanità | ✓ | ✓ | 2,7% |
| XLC | Servizi di comunicazione | ✓ | — | -2,4% |
| XLB | Materiali di base | — | — | -4,8% |
| XLF | Servizi finanziari | — | ✓ | -6,0% |
| XLP | Consumi difensivi | — | — | -6,9% |
| XLI | Industria | — | — | -7,9% |
| XLY | Consumi ciclici | — | — | -8,3% |
| XLRE | Immobiliare | — | — | -11,0% |
| XLU | Servizi di pubblica utilità | — | — | -15,4% |
Media di due punteggi: quota di posizioni sopra SMA50 e SMA200 degli 11 ETF settoriali, e variazione del rapporto RSP/SPY in 50 sedute da −5% a +5% mappata su 0–100. Il campione dello screener non viene mai usato come ampiezza del mercato. La colonna rispetto a SPY ordina i settori per leadership recente; è descrittiva e non entra nel punteggio di ampiezza, ma è lo stesso dato usato dalla forza del settore nella Compatibilità dei singoli titoli.
Tassi dei titoli di Stato USA
Tassi dei titoli di Stato USA
Fattore «tassi» del regime di mercato dal modello v1.7, da rendimenti ufficiali del Tesoro USA. Più alto = contesto dei tassi più favorevole secondo una regola dichiarata; non è una previsione.
Fattore tassi34,0/100
10Y − 2Y0,36punti percentuali
10Y, variazione 20 sedute0,50punti percentuali
Curva dei rendimenti · 2026-09-25
| Scadenza | Rendimento |
|---|---|
| 3M | 4,24% |
| 2Y | 4,81% |
| 10Y | 5,17% |
| 30Y | 5,49% |
Media di due punteggi: pendenza 10Y−2Y da −1 a +1 punti mappata su 0–100, e variazione del 10Y in 20 sedute da +0,5 a −0,5 punti mappata su 0–100. Una seduta conta dalle 18:00 ET del suo giorno. Oltre 5 giorni senza dati il fattore resta non disponibile.
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}Agenda macro ufficiale
Agenda macro ufficiale
Date programmate da Federal Reserve, BLS e BEA che possono muovere l’intero mercato. Solo calendari ufficiali: i valori pubblicati non vengono letti né previsti.
Redditi, consumi e inflazione PCE2026-09-30tra 2 giorni
PIL2026-09-30tra 2 giorni
Rapporto sull’occupazione2026-10-02tra 4 giorni
Prossimi 30 giorni
Redditi, consumi e inflazione PCE
BEA · in programma
Materialità 65 · mediaCalendario ufficiale ↗PIL
BEA · in programma
Materialità 55 · mediaCalendario ufficiale ↗Rapporto sull’occupazione
BLS · in programma
Materialità 75 · altaCalendario ufficiale ↗Bilancia commerciale
BEA · in programma
Materialità 30 · bassaCalendario ufficiale ↗Inflazione CPI
BLS · in programma
Materialità 75 · altaCalendario ufficiale ↗Prezzi alla produzione PPI
BLS · in programma
Materialità 50 · mediaCalendario ufficiale ↗Prezzi import/export
BLS · in programma
Materialità 30 · bassaCalendario ufficiale ↗Decisione FOMC sui tassi
Federal Reserve · in programma
Materialità 80 · altaCalendario ufficiale ↗Metodo, limiti e regole
Materialità per tipo di pubblicazione (FOMC 80, +5 con proiezioni; CPI e occupazione 75; PCE 65; PIL 55; PPI 50; JOLTS ed ECI 45; altre 30). Regola dichiarata, non calibrata, uguale per tutti i titoli. L’agenda non modifica gli score.
Ultimo controllo UTC: Federal Reserve 2026-09-28T10:51:02.800119Z · BLS 2026-09-28T10:51:03.929073Z · BEA 2026-09-28T10:51:05.298266Z · macro-materiality-v1
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}Contesto macro ufficiale
Bassa volatilitàGuidato dai titoli growthDisinflazione
Etichette descrittive del contesto: non entrano in alcuno score.
Fattore macro84,5/100
Inflazione CPI su 12 mesi3,4%variazione in 3 mesi -0,9%
Disoccupazione4,1%punti sopra il minimo di 12 mesi: 0,0
Dati mensili ufficiali BLS (CPI-U, tasso di disoccupazione). Media di: livello dell'inflazione (5% → 0, 2% → 100), sua variazione in 3 mesi, aumento della disoccupazione dal minimo di 12 mesi (+0,5 punti → 0). I mesi non pubblicati, come ottobre 2025 per lo shutdown, restano mancanti. Ultimo mese: 2026-08.
Fonte / Dati al
Il rapporto HYG/IEF è un indicatore indiretto del credito, non una misura degli spread. I fattori assenti non vengono stimati.
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]Score di modello, non raccomandazioni personali. I dati mancanti non valgono zero.
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